国家社会科学基金(10BTJ010)

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Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究被引量：2
《金融经济学研究》2015年第3期58-72,共15页郭小稚 张晓峒 
国家社会科学基金项目(10BTJ010)
在Fama-French四因子定价模型的基础上,运用Fama-French-ARMAGJR-GARCH-AEPD模型进行实证分析,结果表明此模型不仅能更好地拟合次贷危机影响下下跌的美股与复苏美股的收益率、消除自相关与ARCH效应问题,而且AEPD分布既能捕捉到残差的偏...
关键词：Fama-French四因子模型 GJR-GARCH AEPD 
均值方程中被解释变量滞后项在GARCH模型中的应用——基于创业板股票市场的研究被引量：1
《中国物价》2015年第6期44-46,54,共4页周爱民 郭小稚 张若雪 
国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(项目号:10BTJ010)
本文以GARCH模型为基础,在条件方差方程中增加了均值方程中被解释变量的滞后项来解释股票价格的波动率,并用AEPD分布来捕捉残差的偏度和左尾与后尾的分布情况。本文在两个方面做了研究:第一,用分类CAPM-revised-GARCH-AEPD模型对创业板...
关键词：Revised-GARCH CAPM-revised-GARCH-AEPD AEPD 
基于四因子定价模型的美国股市收益率研究
《中国物价》2015年第3期50-52,共3页周爱民 郭小稚 黄鹏 
国家社会科学基金项目<经济序列季节调整的理论与应用研究>(批准号:10BTJ010)
本文在Fama-French四因子模型基础上,运用Fama-French-修正GARCH模型对次贷危机影响下复苏的美国股市进行分析研究。研究发现:首先,该模型能更好地拟合美国股市的收益率,而且还能消除ARCH效应;其次,每个模型的均值方程与条件方差方程中...
关键词：四因子模型 结构突变 修正GARCH 
结构分量模型选择与稳健性研究
《统计研究》2015年第2期69-75,共7页何永涛 王飞 张晓峒 
国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(10BTJ010);国家自然科学基金青年科学基金项目"离散选择模型和受限因变量模型的前沿理论及应用研究"(71001054);中央高校基本科研业务费专项资金项目"我国能源;环境与可持续发展研究"(NKZXB1426)资助
本文的主要工作是对季节调整中结构分量模型的选择及稳健性问题进行研究。通过构造备选模型、引入正态先验分布及对MCMC抽样方案进行重新设计,本文提出了能同时有效地辨别出分量个数和分量随机性与否的模型选择方法。将该方法应用于对...
关键词：季节调整 模型选择 结构分量 
季节异方差序列的季节调整问题研究
《统计研究》2014年第12期69-74,共6页张岩 张晓峒 
国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(10BTJ010);国家统计局重大科研项目"中国宏观经济序列季节调整与软件研发"资助
季节调整是从经济序列中剔除季节成分的重要方法。季节异方差的存在,使经典的季节调整方法无法彻底分离出季节成分,致使季节调整失败。本文针对季节异方差问题提出改进的HS模型,并利用改进的HS模型构造季节异方差检验LR统计量,通过蒙特...
关键词：季节调整 季节异方差 HS模型 
我国通货膨胀与通货膨胀不确定性的非线性特征:1990—2012
《中央财经大学学报》2014年第7期83-90,共8页汪卢俊 谢姗 宗振利 
国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(项目号:10BTJ010);国家自然科学基金项目"稳健季节调整的信号提取理论与应用研究"(项目号:71101075);教育部人文社会科学基金项目"时间序列非平稳检验理论与应用研究"(项目号:09YJA790111)
笔者运用我国1990年1月至2012年12月CPI的月度环比数据,基于两区制LSTAR-TGARCH(1,1)模型同时考察了通货膨胀以及通货膨胀不确定性的非线性变化特征,并借助Granger因果检验分析了通货膨胀与通货膨胀不确定性的关系。研究结果表明,样本期...
关键词：通货膨胀 通货膨胀不确定性 LSTAR—TGARCH模型 
人民币外汇市场的弱式有效性研究——基于样本外预测的检验被引量：4
《国际贸易问题》2014年第6期140-150,共11页汪卢俊 谢姗 
教育部人文社会科学基金项目(09YJA790111);国家社会科学基金项目(09CJY014);国家社会科学基金项目(10BTJ010);国家自然科学基金项目(71101075)
本文建立LSTAR模型描述人民币对美元、欧元以及日元汇率收益率的非线性动态特征,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比LSTAR模型与鞅假设下的预测效果,对人民币外汇市场的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年7月25日汇改之初...
关键词：人民币汇率 有效市场假说 LSTAR模型 样本外预测 
季节调整方法在中国的发展与应用被引量：19
《统计研究》2013年第9期10-16,共7页张晓峒 徐鹏 
国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(项目号:10BTJ010);国家统计局重大科研项目"中国宏观经济序列季节调整与软件研发"的资助
随着我国社会主义市场化经济程度的不断提高,人们逐渐开始使用环比数据监控宏观经济重要指标,而环比数据质量的好坏取决于对季节调整方法的了解与掌握程度。在简要介绍了季节调整方法及相应软件的发展现状之后,本文对季节调整研究在我...
关键词：季节调整 X-13A-S 春节效应 结构时间序列模型 
增加信贷投放能否刺激经济增长——基于我国贷款总量与实际GDP的长短期动态关系研究被引量：10
《财经论丛》2013年第3期47-54,共8页张岩 张晓峒 段楠 
国家社会科学基金资助项目(10BTJ010)
本文以全国金融机构各项贷款余额的季度时点数据,以及经季节调整、并利用不变价格国内生产总值指数全面剔除价格影响的实际季度GDP数据为观察序列,通过对二者建立滞后两期的稳定VAR模型,得到二者增长率之间的短期动态影响关系;同时,使...
关键词：信贷总量对GDP贡献率 趋势AR模型 货币中性 
我国居民消费的增长与波动——基于季节调整方法被引量：2
《华东经济管理》2012年第10期75-79,共5页陈雄强 张晓峒 
国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(10BTJ010);国家自然科学基金项目"稳健季节调整的信号提取理论与应用研究"(71101075);国家统计局项目"中国宏观经济序列季节调整与X-12-ARIMA中国版软件研发"
文章根据日销售额的节假日特征,提出我国居民消费序列季节调整的新方案,并运用季节调整结果分析我国居民消费的增长和波动。研究表明:在新方案中增加移动假日效应和工作日效应后,不仅能充分提取原始序列的季节成分和节假日效应成分,而...
关键词：居民消费 季节调整 移动假日 工作日效应 
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