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Measure distorted arrival rate risks and their rewards
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》2017年第1期171-191,共21页Dilip B.Madan 
Risks embedded in asset price dynamics are taken to be accumulations of surprise jumps.A Markov pure jump model is formulated on making variance gamma parameters deterministic functions of the price level.Estimation i...
关键词：Variance Gamma Hunt process Markov chain approximation Matrix exponentiation Momentum function Measure distortion 
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