REGIME-SWITCHING

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Dynamic Hedging Based on Markov Regime-Switching Dynamic Correlation Multivariate Stochastic Volatility Model
《Journal of Donghua University(English Edition)》2017年第3期475-478,共4页王宜峰 
National Natural Science Foundation of China(No.71401144)
It is important to consider the changing states in hedging.The Markov regime-switching dynamic correlation multivariate stochastic volatility( MRS-DC-MSV) model was proposed to solve this issue. DC-MSV model and MRS-D...
关键词：volatility return Correlation multivariate neglected deviation stochastic switching stock Gibbs 
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