REGIME-SWITCHING

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Empirical Study on Option Pricing under Markov Regime Switching Economics
《Annals of Applied Mathematics》2024年第1期21-42,共22页Lianfeng(David)Liu 
In this research,we summarize the results of a practical study of index options based on the option valuation model which was proposed by Siu and Yang(Acta Math.Appl.Sin.Engl.Ser.,25(3)(2009),pp.339{388),where an EMM ...
关键词：Option pricing EMM REGIME-SWITCHING hidden Markov model Esscher transform weighted difference method 
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