REGIME-SWITCHING

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Goal Achieving Probabilities of Mean-Variance Strategies in a Market with Regime-Switching Volatility
《Applied Mathematics》2022年第7期602-611,共10页René Ferland Franç ois Watier 
In this paper, we establish properties for the switch-when-safe mean-variance strategies in the context of a Black-Scholes market model with stochastic volatility processes driven by a continuous-time Markov chain wit...
关键词：First Passage Time Probabilities Mean-Variance Strategy Regime-Switching Model 
Bayesian Markov Regime-Switching Models for Cointegration
《Applied Mathematics》2012年第12期1892-1897,共6页Kai Cui Wenshan Cui 
This paper introduces a Bayesian Markov regime-switching model that allows the cointegration relationship between two time series to be switched on and off over time. Unlike classical approaches for testing and modeli...
关键词：COINTEGRATION REGIME-SWITCHING BAYESIAN MCMC 
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