CONIC

作品数：71被引量：64H指数：4
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Conditional coherent risk measures and regime-switching conic pricing被引量：1
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》2021年第4期267-300,共34页Engel John C Dela Vega Robert J Elliott 
This paper introduces and represents conditional coherent risk measures as essential suprema of conditional expectations over a convex set of probability measures and as distorted expectations given a concave distorti...
关键词：Conditional coherent risk measures Markov chains REGIME-SWITCHING Conic finance European options Distortion functions Conic quantization 
Zero covariation returns
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》2018年第1期146-174,共29页Dilip B.Madan Wim Schoutens 
Asset returns are modeled by locally bilateral gamma processes with zero covariations.Covariances are then observed to be consequences of randomness in variations.Support vector machine regressions on prices are emplo...
关键词：Bilateral gammaprocess Minmaxvardistortion Conic portfolio theory Distorted expectation 
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