NON-MARKOVIAN

作品数：92被引量：26H指数：2
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Optimal mean-variance reinsurance and investment strategy with constraints in a non-Markovian regime-switching model
《Statistical Theory and Related Fields》2020年第2期214-227,共14页Liming Zhang Rongming Wang Jiaqin Wei 
supported by the 111 Project[grant number B14019];the National Natural Science Foundation of China[grant numbers 11571113,11601157,11601320].
This paper is devoted to study the proportional reinsurance/new business and investment problem under the mean-variance criterion in a continuous-time setting.The strategies are constrained in the non-negative cone an...
关键词：Markov chain mean-variance problem non-negative constraints BSDE REGIME-SWITCHING 
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