SKEWNESS

作品数：77被引量：77H指数：4
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相关机构：华中科技大学湖北经济学院东南大学北京大学更多>>
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Time-varying spillovers in high-order moments among cryptocurrencies
《Financial Innovation》2024年第1期2070-2108,共39页Asil Azimli 
This study uses high-frequency(1-min)price data to examine the connectedness among the leading cryptocurrencies(i.e.Bitcoin,Ethereum,Binance,Cardano,Litecoin,and Ripple)at volatility and high-order(third and fourth or...
关键词：SPILLOVERS High-order moments SKEWNESS KURTOSIS Cryptocurrencies 
Preventing crash in stock market:The role of economic policy uncertainty during COVID‑19被引量：2
《Financial Innovation》2021年第1期654-668,共15页Peng‑Fei Dai Xiong Xiong Zhifeng Liu Toan Luu Duc Huynh Jianjun Sun 
This research was supported by the National Natural Science Foundation of China(71861008,72063005,U1811462,71532009);the Natural Science Foundation of Hainan Province(718QN221,2019RC151);the Scientific Research Foundation of Hainan University(kyqd(sk)1809,kyqd1634).
This paper investigates the impact of economic policy uncertainty(EPU)on the crash risk of US stock market during the COVID-19 pandemic.To this end,we use the GARCHS(GARCH with skewness)model to estimate daily skewnes...
关键词：COVID-19 Economic policy uncertainty Crash risk SKEWNESS 
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