LIABILITY

作品数：136被引量：129H指数：7
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Discrete Time Mean-variance Analysis with Singular Second Moment Matrixes and an Exogenous Liability被引量：1
《Acta Mathematica Sinica,English Series》2008年第4期565-576,共12页Wen Cai CHEN Zhong Xing YE 
National Basic Research Program of China (973 Program No.2007CB814903);National Natural Science Foundation of China (No.70671069)
We apply the dynamic programming methods to compute the analytical solution of the dynamic mean-variance optimization problem affected by an exogenous liability in a multi-periods market model with singular second mom...
关键词：mean-variance analysis exogenous liability singular second moment matrixes orthogonal transformations dynamic programming methods 
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