INSURER

作品数：24被引量：14H指数：2
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THE OPTIMAL REINSURANCE-INVESTMENT PROBLEM CONSIDERING THE JOINT INTERESTS OF AN INSURER AND A REINSURER UNDER HARA UTILITY被引量：2
《Acta Mathematica Scientia》2023年第1期97-124,共28页张燕 赵培标 周华任 
supported by Natural Science Foundation of China(11871275;11371194)。
This paper focuses on an optimal reinsurance and investment problem for an insurance corporation which holds the shares of an insurer and a reinsurer.Assume that the insurer can purchase reinsurance from the reinsurer...
关键词：REINSURANCE INVESTMENT HARA utility Heston model Legendre transform 
MARKOV-MODULATED MEAN-VARIANCE PROBLEM FOR AN INSURER被引量：2
《Acta Mathematica Scientia》2011年第3期1051-1061,共11页王伟 毕俊娜 
supported by National Basic Research Program of China(973 Program)(2007CB814905);the National Natural Science Foundation of China(10871102);the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education
In this paper, we consider an insurance company which has the option of investing in a risky asset and a risk-free asset, whose price parameters are driven by a finite state Markov chain. The risk process of the insur...
关键词：Markov chain MEAN-VARIANCE efficient strategy efficient frontier Lagrange multiplier 
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