INSURER

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Estimating the Shareholder's Terminal Payoff in Insurer's Solvency Ratio Model under Fractional Market
《Journal of Donghua University(English Edition)》2016年第1期117-120,共4页夏登峰 费为银 刘宏建 
National Natural Science Foundations of China(Nos.71271003,71571001,11326121);Natural Science Foundation of Anhui Province,China(No.1608085M A02);Teaching Research Project of Anhui Province,China(No.2013jyxm111);Opening Project of Financial Engineering Research and Development Center of Anhui Polytechnic University,China(No.JRGCKF201502)
The insurer's solvency ratio model in a class of fractional Black-Scholes markets is studied. In this market,the price of assets follows a Wick-It stochastic differential equation,which is driven by the fractional B...
关键词：fractional Brownian motion Wick-Ito stochastic integral Girsanov theorem for fractional Brownian motion solvency ratio financial distress cost 
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