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INSURER: 作品数：24被引量：14H指数：2; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：胡晓雨更多>>; 相关机构：华东师范大学中国政法大学更多>>; 相关期刊：《Journal of Donghua University(English Edition)》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》《Acta Mathematica Scientia》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金国家教育部博士点基金国家重点基础研究发展计划更多>>

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Optimal Investment Strategy for an Insurer in Two Currency Markets: 《应用概率统计》2025年第1期1-16,共16页ZHOU Qianqian; supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.12301603).; In this paper,we study the optimal investment problem of an insurer whose surplus process follows the diffusion approximation of the classical Cramer-Lundberg model.Investment in the foreign markets is allowed,and the...; 关键词：Cramer-Lundberg model exponential utility Hamilton-Jacobi-Bellman equation optimal investment strategy foreign exchange rate