SUB-GAUSSIAN

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Optimal Estimation of High-Dimensional Covariance Matrices with Missing and Noisy Data
《Advances in Pure Mathematics》2024年第4期214-227,共14页Meiyin Wang Wanzhou Ye 
The estimation of covariance matrices is very important in many fields, such as statistics. In real applications, data are frequently influenced by high dimensions and noise. However, most relevant studies are based o...
关键词：High-Dimensional Covariance Matrix Missing Data Sub-Gaussian Noise Optimal Estimation 
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