MULTI-PERIOD

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Time-consistent investment and reinsurance strategies for insurers under multi-period mean-variance formulation with generalized correlated returns
《Journal of Management Science and Engineering》2019年第2期142-157,共16页Zhongbao Zhou Tiantian Ren Helu Xiao Wenbin Liu 
the National Natural Science Foundation of China(Nos.71771082,71801091);Hunan Provincial Natural Science Foundation of China(No.2017JJ1012).
The existing literature on investment and reinsurance is limited to the study of continuous-time problems,while discrete-time problems are always ignored by re-searchers.In this study,we first discuss a multi-period i...
关键词：Investment and reinsurance Multi-period mean-variance criterion Time-consistent strategy Generalized correlated returns 
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