DIVIDENDS

作品数：52被引量：33H指数：3
导出分析报告
相关作者：金碚蔡昉陆旸孟辉更多>>
相关机构：中国社会科学院南开大学更多>>
相关期刊：《ChinAfrica》《China Report ASEAN》《Women of China》《Frontiers of Mathematics in China》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划瑞士科学基金国家教育部博士点基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=JUMP-DIFFUSIONx
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
Differentiability of dividends function on jump-diffusion risk process with a barrier dividend strategy
《Frontiers of Mathematics in China》2014年第5期1073-1088,共16页Yuhua LU Rong WU 
Acknowledgements This work was supported by the National Natural Science Foundation of China （Grant No. 11171179）.
We consider a dividends model with a stochastic jump perturbed by diffusion. First, we prove that the expected discounted dividends function is twice continuously differentiable under the condition that the claim dist...
关键词：Expected discounted dividends ruin time integro-differentialequation Laplace transform barrier strategy 
The Maximum Surplus before Ruin and Related Problems in a Jump-Diffusion Renewal Risk Process被引量：2
《Acta Mathematica Sinica,English Series》2011年第12期2379-2394,共16页Shan Shan WANG Chun Sheng ZHANG 
Supported by National Basic Research Program of China （973 Program） 2007CB814905, National Natural Science Foundation of China （Grant No. 10871102）, and the Keygrant Project of Chinese Ministry of Education （Grant No. 309009）
In this paper, we investigate a Sparre Andersen risk model perturbed by diffusion with phase-type inter-claim times. We mainly study the distribution of maximum surplus prior to ruin. A matrix form of integro-differen...
关键词：Sparre Andersen risk model phase-type inter-claim times maximum surplus before ruin expected present value of dividends barrier dividend strategy diffusion integro-differential equation 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部