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期刊=Journal of Donghua University（English Edition）

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Convex Duality in Portfolio Optimization under Constraints and with Higher Interest Rate for Borrowing: 《Journal of Donghua University(English Edition)》2001年第1期130-135,共6页Lei Yaobin(雷耀斌) Wu Rangquan(吴让泉); We study the stochastic control problem of maximizing expected utility from terminal wealth and/or consumption, when the portfolio is constrained to take values in a given closed, convex subset of Ra, and in the prese...; 关键词：portfolio martingale stochastic control CONVEX duality.

Solution of Portfolio Optimization under Constraints and with Higher In-terest Rate for Borrowing: 《Journal of China Textile University(English Edition)》2000年第3期116-119,共4页雷耀斌费为银吴让泉; It is studied that the stochastic control problem of maxi-mizing expected utility from terminal wealth and/or con-sumption,when the portfolio is constrained to take val-ues in a given closed,convex subset of R,and in ...; 关键词：PORTFOLIO MARTINGALE utility function STOPPING TIMES .

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