RECTANGLES

作品数：13被引量：15H指数：2
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An Efficient Algorithm to Simulate a Brownian Motion Over Irregular Domains
《Communications in Computational Physics》2010年第9期901-916,共16页S.Zein A.Lejay M.Deaconu 
In this paper,we present an algorithm to simulate a Brownian motion by coupling two numerical schemes:the Euler scheme with the random walk on the hyper-rectangles.This coupling algorithm has the advantage to be able ...
关键词：Brownian motion Monte Carlo methods partial differential equations Euler scheme random walk on rectangles 
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