ASSETS

作品数：353被引量：107H指数：5
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DYNAMIC VALUATION OF OPTIONS ON NON-TRADED ASSETS AND TRADING STRATEGIES被引量：1
《Journal of Systems Science & Complexity》2013年第6期991-1001,共11页MI Hui ZHANG Shuguang 
supported by the National Basic Research Program of China(973 Program)under Grant No.2007CB814901;the National Natural Science Foundation of China under Grant Nos.11101215 and 61304065;the Program of Natural Science Research of Jiangsu Higher Education Institutions of China under GrantNo.12KJB110011
This paper investigates the pricing of options written on non-traded assets and trading strategies for the stock and option in an exponential utility maximization framework.Under the assumption that the option can be ...
关键词：Non-traded asset option pricing portfolio selection stochastic control. 
OPTIMAL INVESTMENT WITH MULTIPLE RISKY ASSETS UNDER SHORT-SELLING PROHIBITION IN A PERIODIC ENVIRONMENT
《Journal of Systems Science & Complexity》2012年第4期691-706,共16页Shanshan WANG Chunsheng ZHANG 
supported by National Basic Research Program of China(973 Program) under Grant No. 2007CB814905;the Natural Science Foundation of China under Grant No.11171164
In this paper, the surplus process is assumed to be a periodic risk model and the insurer is allowed to invest in multiple risky assets described by the Black-Scholes market model. Under shortselling prohibition, the ...
关键词：Adjustment coefficient exponential utility Ito formula optimal strategy periodic environrnent ruin probability. 
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