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SOLVENCY: 作品数：35被引量：44H指数：4; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：刘乐平高磊张帅张琳石晓军更多>>; 相关机构：中央财经大学北京大学天津财经大学中国人民大学更多>>; 相关期刊：《Financial Innovation》《数理统计与管理》《Proceedings of Business and Economic Studies》《Applied Mathematics》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金安徽省自然科学基金国家教育部“211”工程更多>>

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基于贝叶斯对数正态模型的非寿险一年期准备金风险度量被引量：3: 《中国管理科学》2015年第S1期470-475,共6页刘乐平高磊王洋; 国家自然科学基金资助项目(71171139;71371138;71401069);天津财经大学研究生科研资助计划(2014TCB03); 本文讨论Solvency II框架下非寿险一年期准备金风险的度量问题。构建贝叶斯对数正态模型,采用随机模拟方法获得赔付进展结果的预测分布,并通过预测分布的统计特征值对一年期准备金风险进行度量。基于真实非寿险业务数据的实证结果表明,...; 关键词：SOLVENCY II 一年期准备金风险赔付进展结果贝叶斯对数正态模型随机模拟