债权价值

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基于看跌期权组合价值最大化的银行资产优化模型
《中国软科学》2008年第6期133-144,共12页刘艳萍 牛书亮 迟国泰 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
银行危机的实质在于资产配置失误,资产优化配置事关银行的生存和发展。本文以银行债权组合价值最大化为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型。本模型主要特色...
关键词：贷款组合 组合优化 卖空看跌期权 债权价值 
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