证券投资组合模型

作品数：34被引量：83H指数：4
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熵风险下的国内证券投资组合模型被引量：3
《商业经济》2009年第21期64-65,共2页李江涛 王建国 马晓波 
通过结合我国的实际情况,考虑交易费用、限制约束、最小交易单位以及限制卖空等几个条件,建立一套针对我国证券市场的投资组合熵模型。该模型主要运用了求解整数规划问题的方法,根据主要赋予风险水平不同的取值,对模型进行求解,求得出...
关键词：投资组合模型 熵 交易费用 均值-熵模型 
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