融资融券

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融资融券业务中折算率研究
《时代金融》2019年第26期64-66,共3页金梦雅 陈鹏程 
河南省教育厅人文社会科学研究项目(项目编号:2018-ZDJH-323);河南省教育厅自然科学研究项目(项目编号:19A790026)的支持
本文旨在研究融资融券业务中可冲抵保证金证券的折算率,在了解融资融券业务的相关法律法规以及GARCH族模型和VaR方法后,构建应用了单一市场风险的收益率-折算率模型,共选取上证180指数中84只成分股进行研究,根据构建的折算率模型计算出...
关键词：GARCH-VAR 折算率 融资融券 
融资融券背景下我国ETF配对交易策略研究被引量：1
《时代金融》2018年第35期168-169,共2页朱文莉 拜小博 周玉 
基于融资融券机制,本文选取ETF为标的资产,针对510050.SH和159901.SZ从2018年1月5号至2018年6月30号日收盘交易价格为样本进行配对交易策略研究。研究发现,两支基金具有90%以上匹配度,可以配对交易;相比于风险更高的股票、期货投资,ETF...
关键词：融资融券 配对交易 ETF 
基于协整方法的股票配对交易策略研究被引量：2
《时代金融》2018年第29期214-215,共2页陈晓暾 张斌 金秋佳 
融资融券业务的推出,在促进证券市场逐步成熟的同时也为统计套利的应用提供了环境。本文将配对交易策略运用于我国股票市场进行实证研究。选取沪深300中的成分股作为标的,采用协整的方法将股票对收盘价序列做实证分析,发现该策略在样本...
关键词：融资融券 协整 配对交易 
融资融券对我国股市波动率的影响研究——基于沪深300指的实证分析被引量：2
《时代金融》2018年第30期148-149,共2页刘宇彤 
实施融资融券交易制度的初衷是平抑证券市场的异常波动,但也有学者认为融资融券业务推动了股票市场异常波动现象的发生。2015年8月底,上证指数跌破了3000点,融资融券余额减少到接近10000亿元,其是否发挥了作用是当下学者们研究的重点问...
关键词：融资融券 股票市场波动率 VAR模型 
融资融券与沪深股市波动分析——基于VAR模型分析被引量：1
《时代金融》2018年第26期193-195,共3页韩蒙婷 
本文采用VAR模型,分析融资融券交易制度自推出以来与我国A股市场波动之间的关系。利用该模型,选取2010年至2017年的相关数据进行实证研究。文章着重分析两融制度推出对于稳定A股市场波动的有效性,故重点研究融资融券于股市波动的影响。...
关键词：融资融券制度 股市波动率 VAR模型 
我国融资融券交易问题研究
《时代金融》2018年第6期151-152,共2页孙君威 
本文从介绍融资融券交易模式入手,分析我国融资融券交易目前的发展现状。指出我国融资融券交易面临的主要问题,包括融资与融券交易发展的不均衡、两极分化现象严重、两融余额市场占比较少及融资融券交易费率较高等问题。同时,在深入剖...
关键词：融资融券 交易成本 转融通机制 
融资融券渐进式扩容对股价特质性波动的影响研究被引量：1
《时代金融》2018年第3期148-150,158,共4页徐悦星 赵红岩 
本文从我国融资融券业务发展现状及理论分析入手,选取自2010年3月31日融资融券业务开通以来的五次阶段性标的扩容为研究对象,从纵向与横向两个维度分别设计了用于政策效应研究的双重差分模型,运用Stata14.2进行实证分析。结果表明,我国...
关键词：融资融券 渐进式扩容 股价信息含量 股价特质性波动 双重差分模型 
我国融资融券业务推出影响的理论研究
《时代金融》2017年第8期201-203,共3页王建文 郑珂珂 
国家社科基金项目"高维数据广义分位数回归及在证券投资基金管理中应用研究"(15BJY008)
融资融券业务在A股市场推出已近7年,其对市场及投资者产生的实际效应有待进一步发现和检验。本文通过对融资融券与股市相互影响的理论分析,提出A股市场的融资融券业务可能会加剧股市波动的观点。此外,本文还对融资融券业务推出对于企业...
关键词：融资融券 股市波动 脉冲分析 
融资融券制度安排及相关风险分析
《时代金融》2016年第35期174-,176,共2页万晓雪 
融资融券在我国证券市场推出以来,随着试点至扩容,经过几年的时间已经发展至近万亿的规模。由于融资融券可以提高证券市场的定价效率,其施行一直备受关注,但另一方面,由于该业务为证券交易加上杠杆,其对证券价格的影响如何也是多方讨论...
关键词：融资融券 制度 风险 对策 
融资融券业务中券商的风险管理——以A股大幅波动时期为例被引量：3
《时代金融》2016年第17期152-154,共3页郭豪文 
自2014年7月以来,我国股市开始明显走强,成交量大幅提高,融资融券余额迅猛攀升,证券市场出现了前所未有的大幅波动。这一时期,券商开展融资融券业务面临着全新的市场状况,其风险管理措施也需要与时俱进。本文将围绕我国证券市场大幅波...
关键词：券商 融资融券 风险管理 
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