鞅理论

作品数：19被引量：39H指数：4
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基于鞅理论的动态下行β系数研究被引量：2
《数量经济技术经济研究》2018年第7期146-160,共15页周佰成 侯丹 邵振文 
研究目标:增加β系数对我国系统性风险测量的有效性。研究方法:将鞅理论引入下行β系数计算中,并采用基于记分函数的指数加权移动平均法(SD-EWMA)对该下行β系数的时变路径进行估计。研究发现:与传统β系数以及其他下行β系数相比,基于...
关键词：Β系数 鞅理论 SDEWMA 资本市场 
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