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基于安全投资转移视角的风险相关性研究
《上海管理科学》2021年第2期15-21,共7页尘娜 金秀 
国家自然科学基金(71571041)。
投资者根据市场状态变化进行安全投资转移,引起资产间的资金流动和风险相关性变化。利用Markov状态转移模型识别市场状态,订单流差异衡量安全投资转移,基于CAPM的标准化协方差矩阵衡量风险相关性。研究发现:我国股市存在熊市、横盘和牛...
关键词：风险相关性 安全投资转移 市场状态 订单流差异 
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