违约相关

作品数：59被引量：182H指数：7
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相关作者：白云芬叶中行彭建刚李倩刘玉刚更多>>
相关机构：大连理工大学上海交通大学湖南大学电子科技大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《系统工程理论与实践》《商业经济》《经济师》更多>>
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变结构违约相关的BDS定价模型被引量：2
《系统工程》2014年第6期24-30,共7页刘向华 肖雪平 
国家自然科学基金资助项目(71101154)
次贷危机爆发后CDS的定价和风险监控成为研究热点。BDS是具有多个参考资产的CDS,其最重要的问题是定义参考资产之间的违约相关性。利用Copula函数描述资产之间的相关结构具有较好的特点。提出运用变结构的Copula函数来描述违约相关性的...
关键词：BDS COPULA函数 马尔科夫体制转换 蒙特卡洛模拟 
基于贝塔二项分布的零售贷款组合违约计量模型与经济资本配置被引量：1
《系统工程》2013年第5期40-46,共7页郑玉华 崔晓东 
南京信息工程大学科研启动基金资助项目(SK20100103);教育部人文社科基金资助项目(10YJC790149)
对零售贷款组合进行风险评估时,违约率和违约相关性是研究的重点内容。为了克服结构化思想和单因子模型的不足,本文将违约率和违约相关性的研究转化为对组合违约数目的分布进行研究,并根据违约数目的统计特征,建立基于贝塔二项分布的违...
关键词：零售贷款 违约相关 贝塔二项分布 经济资本 
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