无本金交割远期

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NDF类套息交易的收益与风险
《数理统计与管理》2022年第3期489-506,共18页郑振龙 冯柳 陈蓉 
国家自然科学基金面上项目(71871190);国家自然科学基金项目(72071168);国家自然科学重大项目(71790601)。
本文研究当抛补利率平价不成立时,通过无本金交割远期(NDF)构建的类套息交易的收益与风险特征。发现与原套息交易相比,这种类套息交易具有更高的夏普比率。考虑比索问题后,外汇偏度风险和外汇波动风险可以解释其超额收益。当抛补利率平...
关键词：套息交易 无本金交割远期 抛补利率平价 
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