协整技术

作品数：23被引量：143H指数：8
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基于协整技术配对交易策略的最优阈值研究被引量：13
《投资研究》2015年第11期79-90,共12页欧阳红兵 李进 
国家自然科学基金项目(71473092;70971051)资助
本文研究基于协整的配对交易的阈值选择问题。我们针对价差序列进行AR(1)建模拟合,进而采用数值算法估计交易持续期、交易间隔期和交易次数,最终将最优阈值的选择转换为利润最大化的问题。在对我国A+H股股价数据进行的实证分析中,本文...
关键词：配对交易 最优阈值 协整 AR(1)过程 
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