协整系统

作品数：11被引量：72H指数：5
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小样本协整系统的检验被引量：14
《管理科学学报》2002年第1期70-75,共6页杨宝臣 王艳 张世英 
国家自然科学基金资助项目 ( 794 0 0 0 14 )
采用 Monte Carlo模拟方法 ,给出了小样本容量下协整检验临界值的响应面 (responsesurface)方程 .结果表明小样本协整检验的临界值不仅与样本容量有关 ,还依赖于协整检验中的滞后阶数 .
关键词：协整检验 响应面方法 小样本 MONTE CARLO模拟 协整理论 临界值 多变量协整系统 
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