协整性

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中国内地、香港、美国股市关联性研究——基于金融危机的影响
《中国物价》2010年第5期35-38,共4页宋敏 常江 
南开大学青年基金项目(编号:NKQ08009);国家自然科学基金项目(编号:10901086)的成果
本文以2008年金融危机为转折点,将2006年6月1日～2009年3月27日分为两个阶段,运用Jo-hansen协整性检验和Granger因果检验方法,对中国内地、香港和美国三地股市的联动关系进行实证研究。研究发现金融危机的爆发加剧了市场波动,同时也加...
关键词：金融危机 联动关系 JOHANSEN 协整性检验 GRANGER因果性检验 
基于协整检验和HP滤波检验的流动性过剩度量方法研究
《中国物价》2009年第11期26-29,共4页杨晓东 吴蕾 孟庆斌 
本文分别从年度、季度和月度三个时间频率层面入手,利用协整性检验和HP滤波方法对我国近十余年内各个时间区间内的流动性过剩程度进行了定性分析和定量研究,证实了这两种方法在度量流动性过剩这一问题上的有效性,并且针对这些研究结果...
关键词：流动性过剩 协整性检验 HP滤波 
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