两基金分离定理

作品数：19被引量：53H指数：4
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均值-CVaR模型下的两基金分离定理被引量：8
《系统工程学报》2006年第2期201-205,共5页曹静 秦超英 覃森 
两基金分离定理对资本资产定价模型的研究有重要意义.经典的理论以方差为风险度量方法,而CVaR是近年来提出的一种新的风险度量方法.本文基于CVaR风险度量方法,研究了正态情形下风险资产组合的均值-CVaR模型,得到了此模型下的两基金分离...
关键词：资产组合 两基金分离定理 条件风险价值 风险价值 
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