两基金分离定理

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条件风险下的两基金分离定理
《经济数学》2015年第4期16-20,共5页向华 杨招军 周伟峰 
国家自然科学基金(71221001;71371068);山东省自然科学基金(ZR2015PF001);中国博士后面上一等资助(2015M570594)
鉴于条件风险价值CVaR具有风险度量的合理性以及两基金分离定理对证券投资的重要意义,以CVaR作为风险度量研究两基金分离定理.在组合收益率服从正态分布的假设下,分别就投资组合含有或没有无风险资产的情形提出并证明了两基金分离定理;...
关键词：条件风险价值 正态分布 两基金分离定理 奇异 
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