铝期货

作品数：59被引量：68H指数：4
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基于高频波动率的铜铝期货动态关联性研究被引量：1
《商业研究》2017年第2期50-57,共8页朱学红 陈强 谌金宇 
国家社会科学基金重大项目;项目编号:13&ZD169;教育部人文社会科学研究项目;项目编号:13YJAZH149;国家自然科学基金项目;项目编号:71573282;湖南省自然科学基金资助项目;项目编号:2015JJ2182;中南大学研究生自主探索创新基金项目;项目编号:2015zzts005
基于高频数据的时变跳跃性,本文选取2010-2015年上海期货交易所铜铝期货一分钟收盘价作为样本数据,将铜铝期货高频数据的已实现方差(RV)分解为连续样本路径方差(CV)和离散跳跃方差(JV),并运用DCC-MVGARCH模型分别计算连续样本路径方差...
关键词：跳跃 已实现方差 期货市场 动态相关性 高频数据 
我国铝期货、铝现货与废铝价格动态关系的实证研究被引量：3
《数学的实践与认识》2011年第9期97-105,共9页佟孟华 郑茜云 
国家社会科学基金项目"我国资本市场流动性溢价的稳定性与效应的计量研究"(2007JBY159);辽宁省创新团队项目"我国股票市场流动性溢价与价格波动研究"(2009T028)
利用Johansen协整检验、Granger因果检验以及向量误差修正(VEC)模型、脉冲响应分析和方差分解分析,从三个不同的角度对我国铝期货、铝现货和废铝市场价格间的动态关系进行了实证分析,研究结果表明:从引导关系看,铝期货价格与铝现货价格...
关键词：铝期货价格 铝现货价格 废铝价格 动态关系 
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