多层网络

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基于多层网络结构的行业间风险联动机制研究
《中国管理科学》2024年第12期173-182,共10页沈虹 张晨曜 刘晓星 
国家自然科学基金项目(72173018,61803331);江苏省自然科学基金项目(BK20170515)。
本文通过构建DCC-t-Copula-CoVaR模型和多层网络结构,有效测度了国内各行业间的风险联动效应以及风险传播路径。同时,结合网络结构特征,使用混频回归法对行业间的风险传染因素展开深入研究。研究发现:从风险传导方面,行业间风险呈现出...
关键词：系统性风险 风险溢出 多层网络 混频回归 
基于LGCNET多层网络的中国A股上市公司系统性风险度量被引量：3
《中国管理科学》2022年第12期13-25,共13页张飞鹏 徐一雄 邹胜轩 陈艳 
国家自然科学基金资助项目(72171192,11771133);教育部人文社科规划基金项目(22YJA790007);湖南省科技创新计划资助项目(2021RC3057);中央高校基本科研业务费。
系统性风险度量一直是金融风险领域的热点问题,但是对于复杂网络条件下的度量方法还缺乏深入研究。本文将滑动窗口分位数回归与局部高斯相关方法相结合,构建出一种全新的多层时变网络——局部高斯相关网络(Local Gaussian Correlation N...
关键词：LGCNET 系统性风险 局部高斯相关 多层网络 
基于多层网络的银企系统性风险研究被引量：5
《中国管理科学》2021年第12期1-14,共14页马钱挺 杨文珂 何建敏 
国家自然科学基金资助项目(71971055,71774036);江苏省研究生科研创新计划资助项目(KYCX20_0165);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(3214002104D)。
考虑到鲜有学者从银企间主体关联业务的多元性角度分析银企系统性风险,本文则基于银企间不同贷款期限的借贷关系以及不同投资周期的共同资产关系,通过构建多层网络模型研究银企系统性风险。在多层网络模型基础上,分别从多层网络结构和...
关键词：多层网络模型 银企系统性风险 多层网络结构 银企主体行为 
多层网络视角下金融机构关联性的演化特征研究被引量：17
《中国管理科学》2020年第12期35-43,共9页李守伟 文世航 王磊 何建敏 龚晨 
国家自然科学基金资助项目(71671037,71673043,71971055);江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI046);国家社会科学基金资助重大专项研究项目(18VSJ035);江苏省第十六批“六大人才高峰”高层次人才项目(JY-004);中央高校基本科研业务费专项资金资助(2242019K41043)。
基于股票收益率间Pearson相关性、Kendall秩相关性以及Tail相关性,构建了金融机构多层网络模型,其中三种相关性分别对应多层网络中Pearson层、Kendall层和Tail层。根据2010年10月至2018年3月期间我国上市金融机构的数据,实证分析了金融...
关键词：多层网络 金融机构 关联性 网络结构 
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