多层网络

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基于多层网络结构的行业间风险联动机制研究
《中国管理科学》2024年第12期173-182,共10页沈虹 张晨曜 刘晓星 
国家自然科学基金项目(72173018,61803331);江苏省自然科学基金项目(BK20170515)。
本文通过构建DCC-t-Copula-CoVaR模型和多层网络结构,有效测度了国内各行业间的风险联动效应以及风险传播路径。同时,结合网络结构特征,使用混频回归法对行业间的风险传染因素展开深入研究。研究发现:从风险传导方面,行业间风险呈现出...
关键词：系统性风险 风险溢出 多层网络 混频回归 
基于银行动态多层网络的系统性风险防控政策效果研究被引量：4
《管理工程学报》2022年第4期164-176,共13页李守伟 王虎 刘晓星 
国家自然科学基金资助项目(71671037;71971055);江苏省第十六批“六大人才高峰”高层次人才培养项目(JY-004);江苏省社会科学基金项目(19GLC005)。
本文基于构建的银行动态多层网络模型,刻画了系统性风险多渠道传染机制,进而模拟分析了宏观审慎政策和货币政策以及两者结合对银行系统性风险的控制效果。研究结果表明,更严格的流动性监管要求和市场约束要求降低了银行资产过度扩张带...
关键词：动态多层网络 系统性风险 金融市场 宏观审慎 货币政策 
银行间流动性风险传染救助策略研究:多层网络与媒体情绪的交叉视角被引量：7
《系统工程理论与实践》2022年第3期678-700,共23页王磊 李守伟 陈庭强 杨坤 
国家自然科学基金(71871115,71671037,71971111);江苏省第十六批“六大人才高峰”高层次人才培养项目(JY-004)。
从多层网络与媒体情绪的交叉视角构建内生性多层银行间流动性网络,进而构建银行间流动性风险传染救助策略模型,并仿真分析媒体情绪与救助策略交互作用下银行间流动性风险传染的演化特征.研究得到的主要结论有:在考虑媒体情绪的多层银行...
关键词：媒体情绪 多层银行间网络 流动性风险传染 救助策略 
基于多层网络的银企系统性风险研究被引量：5
《中国管理科学》2021年第12期1-14,共14页马钱挺 杨文珂 何建敏 
国家自然科学基金资助项目(71971055,71774036);江苏省研究生科研创新计划资助项目(KYCX20_0165);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(3214002104D)。
考虑到鲜有学者从银企间主体关联业务的多元性角度分析银企系统性风险,本文则基于银企间不同贷款期限的借贷关系以及不同投资周期的共同资产关系,通过构建多层网络模型研究银企系统性风险。在多层网络模型基础上,分别从多层网络结构和...
关键词：多层网络模型 银企系统性风险 多层网络结构 银企主体行为 
多层网络视角下金融机构关联性的演化特征研究被引量：17
《中国管理科学》2020年第12期35-43,共9页李守伟 文世航 王磊 何建敏 龚晨 
国家自然科学基金资助项目(71671037,71673043,71971055);江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI046);国家社会科学基金资助重大专项研究项目(18VSJ035);江苏省第十六批“六大人才高峰”高层次人才项目(JY-004);中央高校基本科研业务费专项资金资助(2242019K41043)。
基于股票收益率间Pearson相关性、Kendall秩相关性以及Tail相关性,构建了金融机构多层网络模型,其中三种相关性分别对应多层网络中Pearson层、Kendall层和Tail层。根据2010年10月至2018年3月期间我国上市金融机构的数据,实证分析了金融...
关键词：多层网络 金融机构 关联性 网络结构 
系统性金融风险多层网络传染与控制研究被引量：18
《大连理工大学学报（社会科学版）》2020年第5期29-41,共13页王虎 李守伟 
国家自然科学基金项目:“基于金融关联超网络的银企风险传染及其控制研究”(71671037);教育部人文社会科学研究规划基金项目:“基于多层网络的银行业系统性风险演化研究”(16YJA630026);江苏高校哲学社会科学重点项目:“中国系统性金融风险多层网络传染机制研究”(2018SJZDI046)。
考虑银行间同业拆借和持有共同资产两种关联,采用债务排序方法构建了系统性金融风险多层网络传染模型,并基于2012~2017年我国银行业数据对系统性金融风险及其影响因素进行了实证研究。研究结果表明,在多层网络中的系统性金融风险要大于...
关键词：系统性金融风险 多层网络 债务排序模型 控制策略 
复杂金融系统的研究方法——多层网络理论被引量：7
《系统科学学报》2020年第1期40-44,共5页李守伟 王磊 龚晨 
国家自然科学基金项目(71671037);教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA630026);江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI046);国家社会科学基金重大专项(18VSJ035).
金融系统中经济主体间往往具有多种关联性,而多层网络理论为其研究提供了一种新的理论方法。针对此,本文首先从多层网络的概念入手,系统梳理了多层网络结构测度指标的作用及数学表达式,并阐述了多层网络主要的构建方法。其次,从金融多...
关键词：复杂金融系统 多层网络 网络结构 形成机制 
商业银行多层网络结构对系统性风险影响研究被引量：9
《东南大学学报（哲学社会科学版）》2019年第4期77-84,147,共9页李守伟 解一苇 杨坤 龚晨 
国家自然科学基金项目(71671037);教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA630026);国家社会科学基金重大专项(18VSJ035);江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI046)阶段性成果
基于16家上市银行相关数据,实证研究了我国银行业多层网络结构对系统性风险溢出的影响。首先,利用时变Copula-CoVaR模型测度各银行的系统性风险溢出效应;其次,基于银行股票收益率间三种相关性,构建了银行多层网络模型;然后,选取多层网...
关键词：多层网络 系统性风险 时变Copula-CoVaR模型 网络中心性 
基于多层网络视角的企业担保结构研究被引量：2
《复杂系统与复杂性科学》2018年第4期10-16,49,共8页李守伟 文世航 王磊 
国家自然科学基金(71671037);教育部人文社会科学研究规划基金(16YJA630026);江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI046);国家社会科学基金重大专项(18VSJ035)
为研究企业担保结构特征,基于多层网络理论构建了包含短期和长期担保关系的两层网络模型,并以2014～2016年中国上市企业担保数据进行了实证研究。研究结果表明:不同年份的多层网络总度服从幂律分布;多层网络度相关性为正向相关;不同年...
关键词：担保关系 多层网络 期限结构 相似性 中心度 
银行多层网络与系统性风险研究进展被引量：3
《现代经济探讨》2018年第11期64-68,共5页龚晨 何建敏 李守伟 
教育部人文社会科学研究规划基金项目"基于多层网络的银行业系统性风险演化研究"(编号:16YJA630026);江苏高校哲学社会科学研究重点项目"中国系统性金融风险多层网络传染机制研究"(编号:2018SJZDI046)
银行系统性风险影响整个金融系统的稳定,在银行系统性风险形成与传染过程中,银行网络结构起到重要的作用。该文首先从银行网络结构特征研究切入,梳理了当前国内外对单层和多层银行网络结构特征的研究成果。其次分别基于单层和多层网络理...
关键词：银行多层网络 系统性风险 复杂网络 
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