金融复杂性

作品数：15被引量：71H指数：5
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：杨春霞汪秉宏周涛周佩玲蔡世民更多>>
相关机构：中国科学技术大学北京交通大学上海交通大学湘南学院更多>>
相关期刊：《东北大学学报（自然科学版）》《北京交通大学学报（社会科学版）》《复杂系统与复杂性科学》《中国科学技术大学学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部跨世纪优秀人才培养计划国家杰出青年科学基金湖南省教育厅科研基金更多>>
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全球股市间的相依结构与极值风险溢出:基于藤Copula的金融复杂性分析被引量：13
《管理评论》2020年第7期102-110,共9页何敏园 李红权 
国家自然科学基金项目(71473081,71871092);湖南省教育厅科学研究课题(17C1492)。
随着经济全球化与金融一体化的发展,国际金融市场间的关联性日益增强,风险传染已然成为各方关注的焦点。本文旨在用Vine Copula方法揭示全球股市间的相依结构与极值风险溢出关系。具体而言,基于Vine Copula刻画国际股市间整体相依结构特...
关键词：金融复杂性 Vine Copula 尾部相依性 风险溢出 
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