可赎回债券

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我国可赎回债券利率风险的模拟检验和实证分析
《甘肃金融》2007年第10期12-14,共3页金志龙 
　　持久期(Duration)和凸度(Convexity)的概念 　　我们通常采用持久期(Duration)和凸度(Convexity)衡量债券的利率风险.持久期的概念最早是马考勒提出,所以又称马考勒持久期(简记为D).所谓马考勒持久期是指未来一系列现金流的时间以...
关键词：利率风险 可赎回债券 债券价格 模拟检验 实证分析 
有效持续期和凸度及其应用
《商场现代化》2006年第07Z期311-311,共1页刘春玲 冯锐 
关键词：持续期 凸度 债券价格 应用 可赎回债券 简单方法 利率变化 加权平均 资产价格 债券利率 
含期权债券利率风险的衡量被引量：2
《金融论坛》2005年第8期56-60,共5页郑振龙 康朝锋 
教育部新世纪优秀人才支持计划"利率波动和利率衍生品的风险管理"项目;教育部优秀青年教师资助计划"中国信用风险度量和控制模型"项目;教育部人文社会科学研究2003年度博士点基金研究项目"中国利率类金融产品的设计和定价"(03JB790016);福建省社科"十五"规划(第二期)项目(2003B069)的资助。
久期(Duration)和凸度(Convexity)是度量普通债券利率风险的常用指标。含权债券中内嵌的期权会改变债券价格变动和利率变动的关系,使债券面临更大的利率风险,但常用的久期和凸度无法体现这一影响。实际久期和实际凸度可以弥补这一缺陷,...
关键词：内嵌期权 实际久期 实际凸度 可赎回债券 利率风险 衡量 期权 国家开发银行 利率变动 价格变动 
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