信用风险转移

作品数：70被引量：192H指数：7
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信用风险转移工具真的转移了风险吗?——基于美国上市银行面板数据的实证研究被引量：10
《金融研究》2015年第2期160-174,共15页孔丹凤 孙宇辰 马驰骋 秦大忠 
国家自然科学基金(71373145和71303135);国家社科基金重大招标项目(12&ZD069);山东大学自主创新基金(IFW12102和IFW12070)的资助
本文利用美国35家上市银行的季度面板数据,检验信用风险转移工具(CRT)能否有效转移银行个体风险。我们发现CRT保护头寸在正常时期能够降低银行个体风险,但在次贷危机时期,由于CRT增加了系统风险的暴露,使得持有更多CRT保护头寸的银行反...
关键词：信用风险转移(CRT) 银行风险 次贷危机 双重差分 三重差分 
信用风险转移与银行体系稳定性研究被引量：25
《金融研究》2011年第11期102-111,共10页孙安琴 
国家社科基金重点项目<我国宏观调控政策前瞻性问题研究>的资助;项目编号:10AJY001
本文通过建立理论模型研究风险资产流动性对银行持有风险资产的行为以及银行稳定性的影响。得出风险资产的流动性尽管有助于银行以较小损失变现资产,却会鼓励银行承担更多风险(即持有更多风险资产),反而会降低银行稳定性;但如果危机期间...
关键词：信用风险转移 银行稳定性 流动性 
信用风险转移与银行系统表现——基于美国信用衍生品交易市场面板数据的实证研究被引量：47
《金融研究》2007年第05A期147-160,共14页赵俊强 韩琳 李湛 
利用美国信用衍生产品市场面板数据,实证考察了CRT交易对银行贷款规模、风险水平与收益水平的影响,结果发现,CRT交易提高了适度参与型银行承担风险的意愿,而对市场主导型银行的影响并不显著,即CRT交易规模的提高并不会带来银行贷款规模...
关键词：信用风险转移 信用衍生品 面板数据 
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