股票时间序列

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基于时间依赖的改进样本熵分析股票时间序列
《计算机技术与发展》2019年第3期60-63,共4页于文静 余洁 徐凌宇 
科技部重点研发计划(2016YFC1401902)
样本熵是一个度量时间序列复杂度的非线性方法,广泛应用于各领域。然而,研究表明熵值的大小并不总是和时间序列的复杂性相关。为了解决这个问题,提出了多尺度熵,用来度量不同尺度下的时间序列的复杂度。但是,考虑到这种方法并没有解决...
关键词：样本熵 时间依赖 多尺度熵 股票时间序列 
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