股票时间序列

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股票时间序列长期相关性的修正DFA识别
《统计与决策》2009年第10期36-38,共3页赵巍 
国家自然科学基金资助项目(70671025)
趋势消解波动分析(DFA)是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法,但选取多项式作为局部趋势的替代形式会带来偏差。文章采用移动平均算子修正了传统的DFA方法,得到了后退移动平均DFA(BMA-DFA)和中心移动平均DFA(CMA-DFA)两种方法。基...
关键词：波动分析 DFA 标度指数 移动平均 
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