股权溢价

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灾难风险与资产定价——一个拓展的长期风险模型
《经济研究》2022年第11期191-208,共18页许秀 陈国进 于金杨 
国家社会科学基金重大项目(20&ZD055);国家自然科学基金面上项目(72273095);国家自然科学青年基金项目(71803140)的资助
本文首先在理论上提出了带有灾难冲击风险的长期风险模型,得到了股权溢价的解析表达式。根据解析表达式,股权溢价由四部分构成:短期风险溢价、长期风险溢价、波动性溢价和灾难风险溢价,且灾难风险溢价通过灾难风险的各阶矩(矩生成函数)...
关键词：长期风险 灾难风险 股权溢价 
投资者对经济基本面的认知偏差会影响证券价格吗?——中美证券市场对比分析被引量：17
《经济研究》2017年第8期94-109,共16页崔丽媛 洪永淼 
洪永淼教授主持的国家社会科学基金特别委托项目<"中国梦"的系统结构;操作层面及国际比较研究>(批准号:13@ZH020)的阶段性成果
本文通过放松Lucas(1978)资本资产定价模型的完全理性假设,构建了投资者的经济基本面认知偏差对证券价格影响的计量模型。当投资者主观认知和市场实际运行机制存在偏差时,该模型能较好地解释诸如消费增长率同股权溢价的相关性、累积超...
关键词：经济基本面 完全理性假设 认知偏差 GMM方法 股权溢价 累积超额收益 
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