股指收益率

作品数：74被引量：191H指数：7
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沪港深股指波动相关性研究被引量：1
《中国林业经济》2018年第1期79-82,共4页藏亚军 张宁 
基于GARCH模型的股指收益率序列有波动聚集效应,而针对不同的交易市场,沪港深股指波动系数又有所不同,运用波动相关系数来衡量各市场之间的差异。利用GARCH得到的股指波动率样本数据建立多变量VAR模型,根据VAR模型的性质,研究这种差异...
关键词：沪港深市场 GARCH-VAR 股指收益率 波动相关性 
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