广义最小二乘估计

作品数:66被引量:223H指数:8
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层级数据空间经济计量模型估计量的仿真比较
《控制与决策》2019年第12期2679-2689,共11页叶倩婷 龙志和 林光平 梁华杰 
广东省自然科学基金项目(2015A030313216);广东省教育厅特色创新项目(2014WTSCX001);广州市哲学社会科学发展“十二五”规划课题项目(15G05);中央高校基本科研业务费专项资金项目(XZD19);国家留学基金项目(201606150038);中国博士后科学基金项目(2019M652913)
在回顾层级数据空间滞后(HSLAG)模型和层级数据空间误差自回归(HSEAR)模型的基础上,构建可同时考虑数据空间误差局部冲击效应与嵌套随机效应的层级数据空间误差移动平均(HSEMA)模型.在广义矩(GMM)估计的框架下,推导出HSEMA模型的18个矩...
关键词:层级数据空间经济计量模型 广义矩估计 可行的广义最小二乘估计 蒙特卡洛仿真 
非做市商制度下的股票流动性数理描述:对Kyle(1985)的发展和延伸被引量:4
《金融经济学研究》2014年第6期39-53,共15页陈春春 张永林 
国家自然科学基金重点项目(71133001);国家留学基金项目(201306040087);瑞士SNF(Programm NFS/NCCR)基金(Capital adequacy;valuation;and portfolio selection for insurance companies);瑞士GFZ基金会资助;北京师范大学经济与工商管理学院与瑞士苏黎世大学经济学院共同合作的阶段性成果
从投资主体、投资决策、交易方式及交易制度四个方面,对Kyle(1985)的股票流动性数理描述进行了修正,得到非做市商制度下的股票流动性数理描述,并以沪深A股上市公司1991—2013年的数据对新数理描述的可靠性进行验证。结论表明,股...
关键词:股票流动性 做市商制度 广义最小二乘估计 极大似然估计 
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