宏观基本面

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宏观基本面中的稀疏成分与股市波动率
《山西财经大学学报》2024年第S02期65-67,共3页金霜 李正阳 金鹏瑞 
利用滚动窗口法和规则化回归方法,深入分析中国宏观经济基础与股市震荡之间的关系,以及相关因素对股价波动的影响机制。研究表明:稀疏特征在波动性预测中的效果略优于稀疏因子,但过多地使用会导致误差增大;影响股市波动的因素并非仅限...
关键词：宏观基本面 稀疏成分 股市波动率预测 滚动窗口 规则化回归 
宏观基本面中的稀疏成分与股市波动率预测
《运筹与管理》2023年第9期186-192,共7页李伯龙 
国家留学基金项目(201906200008)。
利用滚动窗口与规则化回归的方法比较了我国宏观经济基本面中稀疏特征与稀疏因子对股市波动的预测作用,依据回归与预测结果分析稀疏成分预测波动率的机制。研究发现:稀疏因子预测波动率的精度较稀疏特征更高,稀疏特征预测方程包含的更...
关键词：股市波动预测 稀疏特征 稀疏因子 滚动窗口回归 规则化回归 
中国操纵汇率了吗?——基于汇率宏观基本面模型的实证分析被引量：3
《云南财经大学学报》2020年第11期57-69,共13页王盼盼 石建勋 
浙江省哲学社会科学规划重点课题“政策不确定性与资产价格波动:来自中国外汇市场的证据”(21NDJC011Z);浙江省自然科学基金项目“人民币汇率市场化进程中的汇率非线性波动机理、影响因素及预测研究”(LQ21G030005)
基于人民币汇率决定的宏观基本面模型,实证考察经济基本面因子对人民币汇率走势的影响特征,在此基础上分析中美贸易摩擦期间人民币贬值的基本面驱动因素。结果表明:一是人民币汇率变动具有经济基本面支撑,中美贸易顺差和中美经济增速差...
关键词：人民币汇率 经济基本面 汇率操纵国 中美贸易摩擦 
美国国债利率对中国债市宏观基本面冲击及两国利率联动时变效应研究——基于GVAR和TVP-VAR模型的实证分析被引量：30
《国际金融研究》2019年第4期55-65,共11页郭栋 
美国货币政策对非美经济体的政策溢出效应是全球性的问题。本文在开放经济下两国模型理论的基础上,采用GVAR和TVP-VAR模型的研究方法,就美国国债利率变动对中国债券市场的宏观基本面(通胀和汇率)冲击效应和两国国债利率联动的时变效应...
关键词：美国国债 开放经济 外部溢出 联动效应 
股市波动长期成分与宏观基本面的非线性格兰杰因果检验被引量：4
《数理统计与管理》2018年第6期1102-1113,共12页尚玉皇 郑挺国 
国家自然科学基金青年项目(71701165);国家自然科学基金面上项目(71371160);教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC790084);长江学者奖励计划青年学者项目(Q2016131);西南财经大学一流学科项目;研究阐释党的十九大精神国家社科基金专项(18VSJ073);中央高校基本科研业务费之重大基础理论项目(JBK171124)
揭示股市波动与宏观基本面相互影响关系为市场参与主体行为决策提供了重要的参考依据。但该作用机制受到波动率自身噪音及经济周期的影响。为此,本文设定混频随机波动率模型以过滤波动率短期噪音成分,识别长期稳定成分,进而利用非线性...
关键词：波动溢出 成分分解 区制转移 混频数据抽样 格兰杰因果 
基于宏观基本面的股市波动度量与预测被引量：72
《世界经济》2014年第12期118-139,共22页郑挺国 尚玉皇 
国家自然科学基金面上项目"状态空间混频模型及其在宏观经济中的应用(71371160)";教育部新世纪优秀人才支持计划"混频数据建摸及其在经济中的应用(NCET-13-0509)";厦门大学基础创新基金"混频数据模型的非线性扩展及应用研究(201322G009)"的资助
宏观基本面在股市波动成分测度、长期风险识别等方面具有十分重要的作用。本文基于宏观基本面构建了多因子的广义自回归条件异方差-混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,并运用该模型对中国股市日度波动率进行估计及预测比较。研究结果表明...
关键词：股市波动 宏观基本面 GARCH模型 混频数据抽样 
市场预期与主权债券利差变化机制——基于欧洲债务危机的分析
《上海经济研究》2013年第3期35-44,共10页杨艳林 
通过构建一个理性政府与市场投资者就该国保留或放弃欧洲货币联盟成员国资格问题进行博弈的理论模型,本文分析了欧元区边缘国家(即"欧猪五国")主权债务利差变化深层机制。对希腊而言,2009年12月后,市场预期经历了该国政府保留成员国资...
关键词：主权债券利差 市场预期 宏观基本面 财政纪律 
宏观基本面与股票市场的可预测性被引量：5
《前沿》2012年第18期86-87,共2页曹松涛 
本文主要使用预测性回归分析了宏观变量同股票市场收益率预测之间的关系。主要的结论是工业增加值可以预测中期的市场收益率,消费可以预测短期的市场收益率,经常项目可以预测中长期的市场收益率,而固定资产投资则无预测能力。这个同业...
关键词：宏观基本面 股票市场 可预测性 
宏观基本面异常复杂化
《资本市场》2010年第12期16-17,共2页董登新 
一个固有的经济增长模式的结束,意味着一场异常复杂的经济波动有可能发生,这种不确定性,也就是风险!
关键词：基本面 宏观 经济增长模式 经济波动 不确定性 
宏观基本面左右股市走势——当前经济形势已变得异常复杂
《现代企业教育》2010年第21期52-53,共2页董登新 
自2009年11月以来，CPI已连续11个月上涨，并且已有8个月持续出现存款负利率现象，尤其是自今年11月3日美国推出二次量化宽松政策以来，国际大宗商品价格应声而涨，中国物价更是火上浇油，几乎所有涉及资源类、农产品类原材料采购的产...
关键词：经济形势 股市走势 基本面 国际金融形势 宏观 大宗商品价格 2009年 原材料采购 
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