风险传染

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国有企业是消散风险传染的“稳定器”吗?——基于A股上市公司的研究
《系统工程理论与实践》2024年第9期2819-2837,共19页欧阳志刚 李伟 何富美 
国家自然科学基金面上项目(71973044);国家社科基金领军人才项目(22VRC016);国家高层次人才创新创业项目(20603);全国统计学科重点项目(2022LZ09)。
国有企业在吸收并化解我国经济体系中面临的各种重大风险发挥着重要作用,然而关于其作用机理的理论研究相对较少.本文利用LASSO-VAR模型构建A股上市公司的高维风险溢出网络,度量国有企业吸收风险水平,进而构建计量模型检验国有企业吸收...
关键词：高维风险溢出网络 LASSO-VAR模型 国有企业 作用机制 
风险投资网络下股价崩盘风险传染效应研究被引量：2
《系统工程理论与实践》2023年第12期3441-3460,共20页胡磊 张家豪 杜克锐 
国家自然科学基金青年项目(71903055);湖南省自然科学基金青年项目(2023JJ40243);湖南省教育厅优秀青年项目(19B322)。
基于2009年至2021年中国A股上市公司数据,考察股价崩盘风险在风险投资网络中的传染效应.研究发现:当公司与发生股价崩盘风险的公司具有共同的风投联结时,更可能发生股价崩盘风险.机制分析表明,风投网络中的股价崩盘风险主要通过影响信...
关键词：风险投资网络 股价崩盘风险 风险传染 
基于信用风险传染的银行风险管理决策动态演化研究
《系统工程理论与实践》2023年第12期3461-3487,共27页陈庭强 沈嘉贤 王磊 李建平 
国家社科基金重大项目(22&ZD122);国家自然科学基金(71871115);教育部人文社会科学研究项目(22YJC790128);江苏省社会科学基金一般项目(22GLB032)。
信用风险传染一直是学术界关注的问题,银行风险管理决策是应对信用风险传染的关键一环,而成本问题是影响银行风险管理决策的关键因素.鉴于此,本文考虑信用风险管理成本的约束,构建了不同银行信用风险管理策略下信用风险传染和银行风险...
关键词：信用风险传染 管理成本 最优策略 风险控制 演化动态 
股票间的风险传染——基于对股价崩盘风险的预测被引量：7
《系统工程理论与实践》2022年第11期3090-3104,共15页荆思寒 王振山 隋聪 马天一 任昭诺 
国家自然科学基金(71971034,71571034,71731003);国家社会科学基金(19ZDA094)。
本文基于1997年至2018年中国A股上市公司股票日度交易数据,建立了中国股票市场个股崩盘概率预测模型.结合事件研究法检验了预测模型对个股崩盘识别能力.结果表明模型对未来发生股价崩盘的个股具有一定的识别能力,同时模型具有较好的股...
关键词：风险传染 股价崩盘 崩盘风险 超额收益 
银行间流动性风险传染救助策略研究:多层网络与媒体情绪的交叉视角被引量：7
《系统工程理论与实践》2022年第3期678-700,共23页王磊 李守伟 陈庭强 杨坤 
国家自然科学基金(71871115,71671037,71971111);江苏省第十六批“六大人才高峰”高层次人才培养项目(JY-004)。
从多层网络与媒体情绪的交叉视角构建内生性多层银行间流动性网络,进而构建银行间流动性风险传染救助策略模型,并仿真分析媒体情绪与救助策略交互作用下银行间流动性风险传染的演化特征.研究得到的主要结论有:在考虑媒体情绪的多层银行...
关键词：媒体情绪 多层银行间网络 流动性风险传染 救助策略 
考虑关联关系交互作用的企业间信用风险传染研究被引量：8
《系统工程理论与实践》2022年第1期37-45,共9页钱茜 周勇 晁祥瑞 
国家自然科学基金(72101172,71874023,71931004);教育部人文社会科学研究青年基金(19YJC630128)。
现实中,企业之间普遍存在两种或多种关联关系,在关联关系交互作用下,信用风险的传染路径和强度通常会发生改变,导致企业间信用风险传染变得更加复杂.基于此,本文在两种常见的关联(资产关联和交易关联)并存情景下,利用双层网络刻画企业...
关键词：信用风险 交易关联 资产关联 双层网络 传染效应 
房地产信托冲击与中国影子银行系统性风险被引量：6
《系统工程理论与实践》2021年第12期3101-3114,共14页荆中博 方意 曾艳琪 韩业 
国家自然科学基金(71703182,71973162,71850008);中央财经大学一流学科建设项目。
以信托机构为例,将主动管理类信托资产纳入到资产负债表中建立模型探究中国影子银行系统性风险生成机理.理论分析发现,资产规模、杠杆、关联性和外部冲击是关键风险驱动因素.实证结果发现:样本期间,中国影子银行系统性风险呈现先上升、...
关键词：影子银行 系统性风险 机构间风险传染 资产间风险传染 
信用和流动风险冲击下的中国银行业传染分析被引量：11
《系统工程理论与实践》2021年第6期1412-1427,共16页陈暮紫 汤婧 张小溪 杨晓光 
国家自然科学基金面上项目(71673315,71850008);国家金融安全教育部工程研究中心资助。
银行业信用风险冲击和传染是金融危机的重要导火索之一,而金融危机的加深导致流动性风险冲击会进一步加剧银行业风险.基于中国资产规模最大的50家代表性银行的同业债权债务关系,通过最大熵方法构建了阈值过滤后的银行业双边同业资产-负...
关键词：信用冲击 流动性冲击 风险传染 债权债务网络 
投资者情绪、偿债能力与CDS交易对手流动性风险传染被引量：18
《系统工程理论与实践》2020年第3期559-578,共20页陈庭强 马百超 李心丹 
国家自然科学基金(71871115,71871122,71501094,U1811462,71720107001);江苏高校哲学社会科学研究重大项目(2019SJZDA035);江苏高校哲学社会科学优秀创新团队(2017ZSTD005)。
本文构建了一个考虑投资者情绪和CDS交易对手偿债能力的全局博弈模型,探讨CDS交易对手流动性风险的传染机制.研究表明:当参考资产信用评级下降时,流动性风险在CDS交易对手之间传染是基于投资者对参考资产违约概率预期和CDS交易对手偿债...
关键词：信用评级 投资者情绪 偿债能力 CDS交易对手 流动性风险传染 
银行间债务违约诱发资产减价出售——基于债务与资产关联的风险叠加传染研究被引量：22
《系统工程理论与实践》2017年第11期2753-2764,共12页隋聪 于洁晶 宗计川 
国家自然科学基金(71571034;71773013;61304180);辽宁省高等学校优秀人才支持计划(WJQ2015012)~~
本文针对银行间债务与外部资产关联两种传染渠道,研究了风险传染的叠加效应.首先,本文构建了包含两种传染机制的研究框架.该研究框架的优势在于,允许两种传染机制同时存在,相互影响,为多种传染机制风险叠加的相关问题提供了一类研究方法...
关键词：银行间债务 减价出售 叠加效应 风险传染 资产关联 
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