风险中性概率

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基于风险中性路径概率的三叉树期权定价模型
《价值工程》2014年第21期174-176,共3页元毅 
树方法是给经典期权进行定价的非常实用的数值方法,目前最流行的是二叉树模型。三叉树定价模型作为二叉树的一个扩展,其同样是在风险中性概率的基础上给经典期权进行定价,并且可以通过MATLAB实现。相比于二叉树而言,三叉树模型的定价结...
关键词：三叉树模型 风险中性概率 收敛性 敏感性分析 
一个实物期权例子求解方法的辨析
《价值工程》2011年第14期159-160,共2页黄学庭 
对注会教材《财务成本管理》关于时机选择期权例子中计算报酬率方法的错误进行了讨论,指出了应该采用的正确方法,并对该例进行了重新计算与分析。
关键词：实物期权 风险中性概率 报酬率 二叉树法 
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