高阶矩风险

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高阶矩风险被理性定价了吗?——来自中国A股市场的证据
《经济论坛》2017年第1期77-79,98,共4页余豪 
金融资产收益经验分布常常呈现不对称性与厚尾性,而传统CAPM模型中的系统性风险仅考虑了波动率风险,忽视了投资者对高阶矩风险的喜恶。本文将二阶矩风险(即波动率)拓展到高阶矩风险,并且构造出高阶矩风险因子,进一步分析在中国A股市场...
关键词：高阶矩风险 协偏度 协峰度 风险定价 
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