云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- VALUE-AT-RISK

VALUE-AT-RISK: 作品数：56被引量：119H指数：7; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：郭海燕李纲杨辉耀汪寿阳陈学华更多>>; 相关机构：广州大学中国科学院数学与系统科学研究院华中科技大学西安交通大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金上海市教育发展基金会“曙光计划”项目国家社会科学基金更多>>

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Calendar Effects in AAPL Value-at-Risk: 《Journal of Mathematics and System Science》2016年第6期215-233,共19页Hong-Kun Zhang Zijing Zhang; This study investigates calendar anomalies： day-of-the-week effect and seasonal effect in the Value-at-Risk （VaR） analysis of stock returns for AAPL during the period of 1995 through 2015. The statistical propertie...; 关键词：Risk Measures VALUE-AT-RISK Extreme value theory Generalized Pareto Distribution Day-of-the-week effect Seasonaleffect

Variance Reduction Technique for Estimating Value-at-Risk based on the Cross - Entropy: 《Journal of Mathematics and System Science》2014年第1期37-48,共12页Mykhailo Pupashenko; Value-at-Risk （VaR） estimation via Monte Carlo （MC） simulation is studied here. The variance reduction technique is proposed in order to speed up MC algorithm. The algorithm for estimating the probability of high ...; 关键词：VALUE-AT-RISK Monte Carlo simulation Cross - Entropy method variance reduction importance sampling stratifiedsampling.

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