VALUE-AT-RISK

作品数：56被引量：119H指数：7
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An average-value-at-risk criterion for Markov decision processes with unbounded costs
《Frontiers of Mathematics in China》2022年第4期673-687,共15页Qiuli LIU Wai-Ki CHING Junyu ZHANG Hongchu WANG 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.61673019,11931018);the Natural Science Foundation of Guangdong Province(Grant Nos.2018A030313738,2021A1515010057);Guangdong Province Key Laboratory of Computational Science at the Sun Yat-sen University(2020B1212060032);IMR and RAE Research Fund,Faculty of Science,HKU.
We study the Markov decision processes under the average-value-at-risk criterion.The state space and the action space are Borel spaces,the costs are admitted to be unbounded from above,and the discount factors are sta...
关键词：Markov decision processes average-value-at-risk(AVaR) state-action dependent discount factors optimal policy 
VaR Criteria for optimal limited changeloss and truncated change-loss reinsurance
《Frontiers of Mathematics in China》2013年第3期583-608,共26页Xiaojing MA Lan WU 
Reinsurance can provide an effective way for insurer to manage its risk exposure. In this paper, we further analyze the optimal reinsurance models recently proposed by J. Cai and K. S. Tan [Astin Bulletin, 2007, 37（...
关键词：Limited change-loss truncated change-loss value-at-risk （VaR） optimal reinsurance 
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