AR(1)误差

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具有AR(1)误差的均值漂移模型的Score检验和似然比检验
《数学的实践与认识》2009年第2期88-94,共7页柳庆新 夏乐天 王建锋 
讨论了具有AR(1)误差的线性均值漂移模型,研究了自相关性的检验问题,导出了关于误差相关性的Score检验统计量和似然比检验统计量,并把它推广到误差项为AR(1)非线性均值漂移模型.本文还给出了一个数值例子说明检验方法的实用性.
关键词：均值漂移模型 AR(1)误差 SCORE检验 似然比检验 
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