BS模型

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上市公司壳资源价值估算及因子分析
《时代金融》2018年第35期148-149,共2页李勇 孟聪聪 
2016年是借壳上市的大年,为了解释什么因子会影响壳资源,本文用同花顺网站和RESSET提供的2009到2016年借壳上市企业的数据,首先通过BS模型得到了壳资源价值的估计值,再通过因子分析得到六个主因子,与壳资源价值进行回归,分析影响壳资源...
关键词：BS模型 借壳上市 壳资源价值 
基于随机利率模型下的上证50ETF期权定价研究分析
《时代金融》2016年第32期158-160,163,共4页李泽西 吕志鸿 程甸甸 杭成 
2015年浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划之大学生创新创业孵化项目"基于随机利率模型下的股指期权量化投资策略研究及其风险度量";项目编号:2015R414051
期权相对于其他金融市场衍生品来说,是一种功能较为丰富,使用较为灵活的风险管理工具,被广大金融投资者所推崇。随着场内期权市场的发展,人们对期权功能上的认知逐步深化。基于期权的结构型产品更迭至新,在推动金融市场的繁荣上起到了...
关键词：上证50ETF期权 时变Merton模型 BS模型 
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